近日，十大网投正规信誉网址经济学科冷旋副教授、周颖刚教授，与复旦大学侯燕曦副教授、佐治亚州立大学彭亮教授合作的题为“Panel Quantile Regression for Extreme Risk”的论文发表在Journal of Econometrics 2024年第240卷第1期。Journal of Econometrics是学界公认的计量经济学和统计学领域权威期刊，也是我校认定的国际A类期刊。本文是国家自然科学基金委员会“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目的阶段性成果。
面板分位数回归模型在金融、保险和风险管理应用中起着重要作用。然而，直接应用面板回归来估计极值条件分位数可能会因尾部数据稀疏而遭受显著的估计不确定性。作者引入了一个两阶段方法来预测面板个体极值条件分位数，该方法在选定的中间水平上使用面板分位数回归，然后利用极值理论将中间水平外推到极端水平。面板分位数回归与极值理论的结合依赖于一组二阶条件。作者提出了一种称为平均绝对相对误差的度量标准，用于评估中间和极值条件分位数的预测精度，并将两阶段方法应用于宏观经济和房价数据，研究发达经济体房地产价格极端变化（泡沫）及共同的经济影响因素。
冷旋，中国科学技术大学统计学博士，现为十大网投正规信誉网址统计学与数据科学系、王亚南经济研究院副教授。研究方向为极值风险等。研究成果发表在Extreme、Insurance: Mathematics and Economics、Journal of Econometrics、Journal of Financial Econometrics等国际期刊上。
周颖刚，美国康奈尔大学经济学博士、十大网投正规信誉网址金融学博士，现为十大网投正规信誉网址与王亚南经济研究院教授、院长。研究方向为资产定价、金融风险、国际金融、中国金融市场等。研究成果发表在Management Science、Journal of Banking & Finance、Journal of Econometrics、Journal of Empirical Finance、《中国社会科学》《经济研究》等国内外期刊上，荣获2022年国家级教学成果奖一等奖、教育部第八届高校科学研究优秀成果奖一等奖等。
（十大网投正规信誉网址 刘晨宇）
